期货商品跨期套利（期货跨期套利举例）

期货跨期套利的问题

1、首先，你对跨期套利理解错了。

跨期套利是利用相同品种的不同交割月份合约之间差价变动来进行的。假如五月玉米和九月玉米的价格现在分别是1800和1900，如果你判断它们之间的差价将会缩小（比如根据历史资料往年两个月份的差价一般在70-80点左右），那么就可以买五月卖九月，待差价缩小（比如变成五月1820、九月1890时或者五月1870、九月1930时）后，你就可以同时平仓获取利润了。这样既可以避免行情剧烈变动带来的风险，还可以获得稳定的收益。

反之，如果你判断两个月份的价格将会扩大，那么就卖五月、买九月。比如两个月份的价格从1800和1900变成1820和1950时，你就获得了30元的差价收益。

2、其次孝腔，即使交易所允许个人交割，也没人去做跨月的交割套利的。因为交割的话，你还要支付交割费用（比正常的交易费高十几倍、几十倍）、仓储费用（你接货后要存放几个月的）。另外一个重要因素就是，交割时要支付全款的，而做期货交易只需要支付实际价格5-10%的保证金就行了。

还有最重要的一点就是：你接到的货物到时候也许已经过了质保期了，也就根本无法交割了瞎信。例如粮食品种质保期通常为2年，那么假如你在今年五月接到的货物是2008年8月收获的玉米，到九磨慎轮月份时就不能交割了，只能拿到现货市场上去出售。

跨期套利中同品种期货跨期合约怎么判断强弱？

你好，跨期套利指的是在同一个品种不同的两个槐清衫合约进行套利操作，这就需要投资者判断合约远近的强弱，这也是跨期套利最关键的地方。

合约远近正银的强弱其实也就是对合约未来走势的把铅腔握，需要投资者具备一定的分析能力。

跨期套利是什么意思，分别有哪几种分类？

跨告拦肢期套利是指利用衡迟不同时间点的期货合约价格波动袜世，买入低价的合约，在高价的时间卖出实现利润的一个套利行为。跨期套利一般分为两种分类：单一品种跨期套利_

原油期货怎么投资进行跨期套利

跨期套利是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，包括牛市套利和熊市套利两种形式。

1、牛市套利

在石油期货市场中，进行牛市套利时，采用的是买入近期交割月份的石油期货合约，同时卖出远期交割月份的石油期货合约的形式，只要近期合约价格的上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度，就说明套利成功。

另外，由于石油期货的正向市场还有一个特性，也就是近期合约对远期合约的升水没有限制，返昌而远期合约对近期合约的升水却受制于持仓费的多少，因此在石油期货的套利交易中，牛市套利的获利潜力巨大，并且只需要承受有限的风险，这也是石油期货套利交易受欢迎的原因。

2、熊市套利

熊市套利则相反，也就是卖出近期交割月份的石油期货合约而买入远期交割月份的石油期货合约，笃定远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度则套利成缓扰功。

在石油期货的熊市套利交易中，价差是否扩大决定漏哪扒了该套利是否成功。当远期月份合约与近期月份合约的价差小于持仓费用时，预计将来价差回归至持仓费用，那么买远期月份的同时,卖近期月份合约就能获利，且价差越小，风险越小，则获利空间就越大。而反向市场中价差的缩小对套利者有利。

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