怎么用期权执行价格求期权价格（股票期权执行价格）

求问大神这题怎么做

1. 35+6＝41

2.低于 6

3. 35－6＝29

4.盈利

首先，必须知道看涨看跌期权的定义

其次，买入方如果最后结果如他所愿，他会执如乱行期权，差价减去期权费就是盈利；如果和他想的不一样，他可以放弃期权不执渣数档行，仅损失期权费（期权其实是一种选择权毕颤）

看跌期权价格怎么算？

看跌期权价格计算方式：

看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格的现值－股票的价格。

按期权的执行价格分类

FINANCIAL ADVISOR:期权的执行价格可以分为四类培游：市价期权、固定价格期权、浮动价格期权和条件橘大价格期权。市价期权的执行价格是当前的市场价格，固定价格期权的执行价格是在约定期限内固定不变的，浮动价格期权的执行价格是在约定期限内随市场价格变动而变动，而条件价格期权的执行价格是一个约定配伍销条件下的价格。

如何用二项式模型（binomial model ）算put期权的价格

用二项式模型（binomialmodel）算put期权的价格，举例如下：

已知现在股票价格是100，一年扒键后可能是110或90，put期权举梁的执行价格是100，无风险回报率是2%，请问怎么求put期权的价格？

因为价格1年后是110或者90，所以u=1.1,d=0.9.一年以后的put价格相应是0，和10，这样可以算出p=(e^r-0.9)/(1.1-0.9)=0.6010.所以春答巧现在put价格={p*0+(1-p)*10}/e^r=3.9110。

期权的计算

用粗缺风险中性法

看涨的

先算未备码来可能的仿凳哪两种价格

上涨20点为42×（1＋20％）＝50.4

下跌的w为33.6

则50.4P＋33.6（1-P)=42e^10%*0.5

算出P

看涨在上涨的时候执行的价值为50.4－40＝10.4

跌了，放弃执行为 0

所以价值f＝10.4pe^-10％×0.5

自己算吧，看跌的方法一样

我没计算器

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